NOTOWANIA AKCJI WYBRANYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH I SPÓŁEK USŁUG FINANSOWYCH W POLSCE

  • Sławomir Juszczyk Warsaw University of Life Sciences
Słowa kluczowe: ceny akcji, związek korelacyjny, modelowanie ekonometryczne

Abstrakt

Celem badań było rozpoznanie zmienności dziennych notowań cen akcji banków oraz spółek z sektora usług finansowych notowanych na GPW w Warszawie w sześcioletnim okresie badawczym tj. w latach 2011-2016. Ustalono m.in., że zmienność notowań cen akcji spółki eCard najsilniej była skorelowana ze zmiennością cen akcji BPH, zmienność zaś cen akcji KREDYTIN najsilniej była skorelowana ze zmiennością cenami akcji BZ WBK, ING i PKO BP. Najsilniejsza związek między notowaniami cen akcji banków i badanych spółek usług finansowych występowała w dniu ich notowania. W przeciwieństwie do banków, przedsiębiorstwa sektora usług finansowych są silnie zróżnicowane.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2018-07-01
Jak cytować
Juszczyk, S. (2018). NOTOWANIA AKCJI WYBRANYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH I SPÓŁEK USŁUG FINANSOWYCH W POLSCE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 43-51. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.4