Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80

Słowa kluczowe: anomalie giełdowe, efekt stycznia, czynniki behawioralne

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie, czy „efekt stycznia” determinuje notowania indeksu sWIG80 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W badaniu wykorzystano miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu indeksu sWIG80 za okres od stycznia 2007 do grudnia 2015 roku. Z badań wynika, że od roku 2007 „efekt stycznia” oddziaływał na stopy zwrotu z indeksu sWIG80 tylko jeden raz w roku 2012. Przedstawione analizy mogą być wykorzystywane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
Karaszkiewicz, B., & Staniec, I. (2017). Testowanie występowania „efektu stycznia” na podstawie indeksu sWiG80 . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (17(66), 73-82. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.17.66.6